Сравнение BKH с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение BKH с ^SP500TR

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Hills Corporation (BKH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKH или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между BKH и ^SP500TR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BKH и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Hills Corporation (BKH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BKH

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKH:

1.07

^SP500TR:

0.36

Коэф-т Сортино

BKH:

1.60

^SP500TR:

0.63

Коэф-т Омега

BKH:

1.20

^SP500TR:

1.09

Коэф-т Кальмара

BKH:

0.67

^SP500TR:

0.36

Коэф-т Мартина

BKH:

3.80

^SP500TR:

1.69

Индекс Язвы

BKH:

5.45%

^SP500TR:

4.00%

Дневная вол-ть

BKH:

19.34%

^SP500TR:

18.90%

Макс. просадка

BKH:

-65.73%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

BKH:

-15.40%

^SP500TR:

-11.97%

Доходность по периодам

С начала года, BKH показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -7.89%. За последние 10 лет акции BKH уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 5.43% против 12.02% соответственно.

BKH

С начала года

3.76%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-1.11%

1 год

22.60%

5 лет

1.55%

10 лет

5.43%

^SP500TR

С начала года

-7.89%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-6.58%

1 год

8.06%

5 лет

15.85%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKH и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKH c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BKH: 1.07

^SP500TR: 0.43

Коэффициент Сортино

BKH: 1.60

^SP500TR: 0.73

Коэффициент Омега

BKH: 1.20

^SP500TR: 1.11

Коэффициент Кальмара

BKH: 0.67

^SP500TR: 0.43

Коэффициент Мартина

BKH: 3.80

^SP500TR: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа BKH на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKH и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BKH

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок BKH и ^SP500TR

Максимальная просадка BKH за все время составила -65.73%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BKH

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности BKH и ^SP500TR

Текущая волатильность для Black Hills Corporation (BKH) составляет 6.98%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что BKH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BKH

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BKH с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BKH и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKH и ^SP500TR

BKH

^SP500TR

Сравнение BKH c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок BKH и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности BKH и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество