PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKH с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BKH с ^SP500TR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Hills Corporation (BKH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKH или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между BKH и ^SP500TR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BKH и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Hills Corporation (BKH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKH:

0.44

^SP500TR:

0.72

Коэф-т Сортино

BKH:

0.81

^SP500TR:

1.11

Коэф-т Омега

BKH:

1.10

^SP500TR:

1.16

Коэф-т Кальмара

BKH:

0.33

^SP500TR:

0.74

Коэф-т Мартина

BKH:

1.67

^SP500TR:

2.85

Индекс Язвы

BKH:

5.77%

^SP500TR:

4.87%

Дневная вол-ть

BKH:

19.68%

^SP500TR:

19.65%

Макс. просадка

BKH:

-65.73%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

BKH:

-15.98%

^SP500TR:

-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, BKH показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции BKH уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 5.77% против 12.86% соответственно.

BKH

С начала года

3.04%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-4.22%

1 год

8.53%

3 года

-2.89%

5 лет

4.23%

10 лет

5.77%

^SP500TR

С начала года

1.92%

1 месяц

13.03%

6 месяцев

1.88%

1 год

13.97%

3 года

16.97%

5 лет

16.71%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Hills Corporation

S&P 500 Total Return

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKH и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKH
Ранг риск-скорректированной доходности BKH, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKH c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKH на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKH и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BKH и ^SP500TR

Максимальная просадка BKH за все время составила -65.73%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKH и ^SP500TR

Black Hills Corporation (BKH) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...